“CFETS-SHCH-GTJA高等級CDS指數”信用曲線


歷史報價查詢:

期限

參考報價(bps)

3M

3.33

6M

23.11

1Y

12.21

2Y

122.12

3Y

12.12

4Y

123.10

5Y

23.22


     2019年12月26日,中國外匯交易中心(暨全國銀行間同業拆借中心)、銀行間市場清算所股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司聯合宣佈,將於即日起聯合發佈並試運行“CFETS-SHCH-GTJA高等級CDS指數”,這也是全球首個立足於中國市場的CDS指數和中國市場首個CDS指數。
      “CFETS-SHCH-GTJA高等級CDS指數”是由交易中心、上海清算所和國泰君安證券共同擔任指數管理人,參考國際市場慣例,按照一定規則篩選出的一籃子具有高信用等級、較好流動性的CDS參考實體的集合。該指數設置每年3月20日和9月20日為滾動日,基於特定規則進行指數更新和發佈。試運行期間,市場機構僅對該指數進行報價,暫不開展交易。交易中心與上海清算所基於市場機構報價,共同編制並每日發佈CDS指數信用曲線。